Papillon sur les options

Exemple : Call butterfly sur l'action XYZ - L'achat d'1 Call strike 95 échéance décembre - La vente de 2 Calls strike échéance décembre - L'achat d'1 Call strike échéance décembre Put butterfly sur l'action XYZ - L'achat d'1 Put strike 95 échéance décembre - La vente de 2 Puts strike échéance décembre - L'achat d'1 Put strike échéance décembre Par la relation de Call-Put Parité Cf Call-put Parité : Une Relation Typiquement Européenne les deux butterflies sont identiques en risque et en payoffs. Ceci fonctionne uniquement à l'échéance. Avant l'échéance une représentation en 3 dimensions est préférable, cela donne IV - L'intérêt de cette stratégie L'intérêt est évident papillon sur les options le graphe. Pour un investissement initial faible, la perspective de gains et pertes est très élevée autour du strike vendu. Plus on s'éloigne du strike vendu, d'un côté comme de l'autre, le gain s'efface progressivement, jusqu'à exhiber une perte maximum égale au prix du butterfly dépensé.

Le processus implique l'utilisation d'une série d'appels longs et courts afin de créer un schéma qui aide à protéger l'investisseur des pertes éventuelles, même si le risque implicite associé aux options est différent du risque futur éventuellement généré. Il existe en réalité deux types d'options papillon différentes.

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L'un est connu comme le long papillon. Avec cet arrangement, toutes les options impliquées auront la même date d'expiration.

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La série d'appels comportera un appel long dont le prix de levée est légèrement inférieur à celui de l'indice de référence, suivi de deux appels courts à l'indice de référence.

Lors de la phase finale du processus, un appel de longue durée est lancé à un prix légèrement supérieur au prix de levée. La combinaison aide à compenser les risques de perte globaux, permettant à l'investisseur de minimiser efficacement les risques de perte tout en améliorant les chances de générer un rendement au moins modeste.

Les options papillon court utilisent également une série d'appels ou parfois une combinaison d'options de vente et d'appels afin de produire le résultat souhaité. Dans papillon sur les options même temps, les appels courts dans le papillon long sont remplacés par papillon sur les options appels longs dans l'approche papillon court.

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La synchronisation dans les options papillon est très importante pour le succès de la stratégie. En plus de choisir les bonnes options, il est essentiel que les changements de volatilité soient observés tout au long du processus et que chacun des appels impliqués soit lancé juste au bon moment.

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Bien que quelque peu compliquée, cette approche est capable de générer des rendements qui valent la peine du temps et des efforts à de nombreux investisseurs.

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