Une approche systématique du trading est, Le trading systématique

Trading systématique, niveau 2

Cliquez sur l'image pour revenir à l'accueil Qu'est ce que c'est qu'un système de trading? C'est un ensemble de règles qui va définir toutes vos stratégies de trading.

Un système de trading se veut avant bitcoin sans sites de pièces jointes mécanique. Cela signifie que l'intervention humaine est réduite au minimum voire totalement inutile. Le trader suit toujours son système, il ne doit jamais l'ignorer.

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Il existe certainement d'excellents systèmes de trading discrétionnaire où la décision ultime est prise par le tradermais personnellement, je n'en connais aucun. Un système de trading s'articule autour d'un ou plusieurs indicateurs.

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Ce sont les règles créées autour des indicateurs qui sont réellement importantes et non l'indicateur lui-même. Le choix d'un indicateur est affaire de goût avant tout.

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Plus les règles sont complexes, plus votre système sera performant. Un système correct doit vous indiquer vos entrées et vos sorties, mais il ne peut être considéré comme valide que s'il a été testé sur un grand nombre de données non vues et qu'il reste bénéficiaire.

Ce qui va suivre n'est pas l'aboutissement de votre quête, loin s'en faut. C'est le début de vos recherches. Ne prenez pas tout ce qui est écrit au pied de la lettre. Discrétionnaire ou mécanique?

Systématique ou discrétionnaire : Quelle gestion de portefeuille savez-vous maîtriser ?

J'ai personnellement abandonné le trading discrétionnaire. Pour quelle raison? Tout simplement parce que je n'avais pas vraiment confiance en moi et donc forcément je ne croyais pas véritablement en ma méthode, d'autre part, mes émotions renforçaient mes doutes et détruisaient mes plans de trading. De gagnant, je devenais perdant, et ça c'était systématique!!! La limite du trading discrétionnaire est bien là, elle tient compte de vos émotions les plus primaires pour ne pas dire vos bas instincts : peur et cupidité.

Cela pourra vous paraître grandiloquent mais le plus grand ennemi du trader, c'est bien lui-même Les avantages du trader discrétionnaire, franchement je ne les vois pas.

Vous m'accuserez de partialité et vous aurez sans doute raison. Mais à part un feeling extraordinaire, une gestion de ses émotions qui frise la machine, je ne vois pas comment un discrétionnaire peut espérer durer sur le marché. Bien sûr, ce genre d'individu existe, mais je n'ai pas la prétention de pouvoir faire mieux ni même aussi bien.

Trading systématique ou trading discrétionnaire ?

Si votre système a été testé et re-testé, que vous en connaissez les limites, que vous savez à quoi vous attendre, notamment en ce qui concerne le drawdown, vous savez que vous allez gagner de l'argent en vous y tenant, du moins jusqu'à la limite que vous vous êtes fixée.

Le trading systématique est plus fiable que son pendant discrétionnaire en cela qu'il est testé mathématiquement sur de longues périodes. Cela le rend beaucoup plus fiable car nous savons qu'il a fonctionné sur les données du passé. Certes il ne garantit pas sa réussite sur les données futures mais il a au moins le mérite d'être beaucoup plus crédible.

Une petite parenthèse sur la validité de l'analyse technique.

L’approche Systématique, c’est quoi?

Certains justifie cette dernière par la loi de l'arcsinus idée à laquelle je me raccrochais il y a encore quelques mois. Je n'irais désormais plus jusque là. L'analyse technique est plus un dogme qu'un fondement véritablement scientifique.

Pour moi, les indicateurs techniques ne sont que la traduction mathématique de l'offre et de la demande sur les marchés financiers. Ils témoignent de la réaction émotionnelle d'une masse d'individus.

Introduction au trading systématique

Je ne perçois pas vraiment le caractère aléatoire des marchés, ce n'est à mon avis qu'une suite d'enchaînements réactionnels probables. Si une tendance apparaît, je ne serais certainement pas le seul à la voir. Je suivrais donc le mouvement, comme une approche systématique du trading est d'autres, et je quitterais le train en marche lors d'un ralentissement ou lors d'un retournement.

Mes indicateurs seront là pour m'en avertir. Quel marché? Avant tout, il vous faut un marché suffisamment liquide et volatile afin de générer des plus values correctes. Le marché américain des actions est le terrain du day trading par excellence. Le marché des actions françaises se prête également à cet exercice mais uniquement sur les grosses capitalisations.

Mais l'idéal pour moi en tout cas est le marché des futures, que ce soit le DAX, le contrat CAC ou encore les faire beaucoup dargent indécent nasdaq et SP Les avantage du marché une approche systématique du trading est futures sont notamment le faible impact des commissions sur vos trades et sa grande liquidité.

Quel capital? Tout dépend de vos objectifs. Cela est très variable. Avant tout, comme vous l'avez sans doute lu et relu dans vos livre sur le trading, l'argent que vous une approche systématique du trading est sur les marchés est une somme que vous êtes prêt à perdre dans sa totalité.

Plus facile à dire qu'à faire. Lorsque vous économisez par exemple deux années de dur labeur et que vous vous apprêtez à les jouer en bourse, autant y réfléchir à deux fois, et même beaucoup plus avant de vous attaquer au marché. En trading discrétionnaire, définir un capital initial est très subjectif. Tout dépend de la qualité de votre trading, de votre money management et de votre horizon de temps.

Je ne peux donc pas vous donner de réponse objective.

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En tout cas, il vous faudra avoir une importante capitalisation, ne serait-ce que pour limiter les risques de ruine. Par contre avec un système de trading systématique vous savez d'ors et déjà ce que vous pouvez miser, ce à quoi vous pouvez vous attendre comme pertes. Durant la période de test de votre système vous avez relevé quelques périodes de pertes. Pour donner une limite maximum à vos pertes lorsque vous jouerez votre système, il convient généralement de multiplier la MIDD par 2.

Aujourd'hui, vous souhaitez jouer votre système et le nasdaq vaut points. Pour calculer, l'UMDD vous faites une règle de trois. Maintenant vous voyez à quoi vous attendre peu ou prou.

Je n'ai pas réellement répondu à la question du capital initial. Je vous ai parlé de la somme de départ d'un système à risquer sur un support.

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Mais sachez que plus vous vous diversifiez plus le risque de ruine s'amoindrit. La création d'un système de trading : Je tiens à vous prévenir que mes explications sont très succinctes. Il existe des ouvrages qui vous donneront une méthodologie de développement certainement beaucoup plus aboutie.

Ici, je ne vous présente qu'un aperçu d'un processus de création parmi d'autres. Vous devez d'abord définir votre horizon de temps.

Trading systématique, niveau 2

Cela va de l'intraday au moyen terme. Le long terme étant plus réservé au domaine de l'analyse fondamentale.

Je crois personnellement que les systèmes de trading sont plus performants en intraday, vos signaux n'interviennent pas le soir après la clôture ou le lendemain à l'ouverture du marché comme avec les systèmes à plus long terme.

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Vous n'avez pas un jour ou plusieurs jours de retard sur les débuts ou fins de tendance. C'est un avantage non négligeable. Il ne vous reste plus qu'à une approche systématique du trading est précisément vos unités de temps. Une minute, 3 minutes, 5, 10, 15, 30 bref celle que vous voulez.

Ensuite, il vous faut obtenir un historique suffisamment long et fiable afin d'effectuer vos tests. Sur ce point, je vous laisse chercher, mais sachez que de nombreux sites vous proposeront des historiques plus ou moins valables.

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Puis après avoir choisi votre graphique, vous allez définir vos signaux d'achat et de vente. La tendance doit être suffisamment ample pour générer un profit malgré les frais de courtage et le slippage le slippage étant la différence de prix entre un ordre et son exécution. Ensuite, vous allez chercher les indicateurs qui donneront des signaux proches de vos indications. Le choix des indicateurs une approche systématique du trading est avant tout personnel et leur description est suffisamment abordée dans les ouvrages d'analyse technique.

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