Gamme doptions dachat. Le marché des options, partie 1

Tableau des Options

Fondamentalement, il s'agit d'un contrat qui accorde à l'acheteur de l'option le droit mais pas l'obligation d'acheter ou de vendre un actif à un prix préalablement convenu le prix d'exercice à un moment donné dans le futur. Le vendeur d'options, à son tour, est obligé de vendre ou d'acheter l'actif, si l'acheteur décide d'exercer l'option.

Le droit d'acheter un actif est appelé une option d'Achat ; le droit de vendre est l'option de Vente. Chacun de ces types d'options peut être acheté ou vendu.

LES OPTIONS

Les 4 types de transactions suivants existent : Acheter une option d'achat signifie acheter le droit d'acheter l'actif sous-jacent Vendre une option d'achat signifie vendre le droit d'acheter l'actif sous-jacent Achetr une option de vente signifie acheter le droit de vendre l'actif sous-jacent Vendre une option de vente signifie vendre le droit de vendre l'actif sous-jacent Il existe 2 styles d'options: Américaine et Européenne.

Les options américaines peuvent être exercées à tout moment jusqu'à la date d'expiration. Les options européennes ne peuvent être exercées qu'à la date d'expiration. Prix d'une Option L'une des principales propriétés d'une option est son prix d'exercice. C'est le prix auquel l'acheteur d'options peut acheter ou vendre l'actif sous-jacent, et auquel le vendeur d'option gamme doptions dachat obligé de vendre ou d'acheter l'actif.

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Une option est vendue ou achetée non au coût total de l'actif sous-jacent, mais à un certain prix pour un risque de variation de prix sous-jacente défavorable jusqu'à l'expiration de l'option.

Le prix de l'option est la prime, qui est déterminée par deux facteurs : Le rapport entre le prix d'exercice et le prix de l'actif sous-jacent est la valeur intrinsèque de l'option.

Les composantes du prix d'une option

Plus le prix d'exercice d'une option est rentable par rapport à la valeur de marché actuelle de l'actif sous-jacent, plus sa valeur intrinsèque est élevée. Le temps restant jusqu'à gamme doptions dachat de l'option est attribuable à la valeur du temps. Plus la date d'expiration de l'option est proche, moins la composante temps de sa valeur est importante. Le tableau affiche quatre prix pour les contrats d'options : Bid CALL — le prix de vente d'une option d'achat.

Ask CALL — le prix d'achat d'une option d'achat. Bid PUT — le prix de vente d'une option de vente.

Qu'est-ce qu'une option ?

Ask PUT — le prix d'achat d'une option de vente. Comme on le voit dans le tableau, plus le prix d'exercice est élevé, plus le coût du contrat d'achat est bas et plus le coût du contrat de vente est élevé.

Le prix d'exercice, qui est le plus proche de la valeur de marché actuelle de l'actif sous-jacent, est indiqué en vert. Ce prix est également appelé un exercice centrale. Les trois types d'options suivants sont possibles en fonction du rapport entre le prix d'exercice et le prix du marché gamme doptions dachat Dans-La-Monnaie ou In-the-money - ITM est l'option qui peut être exercée avec profit.

Les options d'achat sont considérées comme étant dans la monnaie si le prix d'exercice est inférieur au prix du marché. Une option de vente gamme doptions dachat dans-la-monnaie si le prix d'exercice est supérieur au prix du marché. En-dehors-de-la-monnaie Out-of-the-money - OTM est l'option est l'option qui ne peut être exercée avec profit. Une option dont le prix d'exercice est supérieur au prix du marché pour le call ou inférieur au prix du marché pour le put est considérée comme étant en-dehors-de-la-monnaie.

A-la-monnaie At-the-money - OTM est l'option ayant son prix d'exercice sur ou très proche du prix du marché.

Le marché des options, comment ça marche ?

Le prix théorique est calculé pour chaque prix gamme doptions dachat en fonction de l'historique des prix de l'actif sous-jacent. Le calcul est basé sur le modèle de Black-Scholesdans lequel le point principal dans la détermination du prix théorique est la volatilité de l'actif sous-jacent. L'idée principale de ce modèle est la couverture sans risque : quand on achète simultanément un actif sous-jacent et qu'on vend l'option d'achat sur ce sous-jacent, le profit et la perte doivent se compenser exactement l'un et l'autre.

La Volatilité Implicite est également affichée dans le Tableau des Options.

Formation à la bourse en ligne : les options Produits de la Bourse LES OPTIONS Accessibles via un compte-titres ordinaire chez certains courtiers en ligne, les options sont des contrats financiers qui donnent le droit mais pas l'obligation d'exercer les termes d'un contrat fixé à l'avance entre un acheteur et un vendeur.

Elle est spécifiée en pourcentage et caractérise les attentes des participants du marché quant à la valeur future de l'actif sous-jacent de l'option. Plus la valeur de la volatilité est élevée, plus la variation du prix de l'actif sous-jacent attendue par les traders est importante.

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La dépendance de la volatilité implicite du prix d'exercice de l'option est affichée dans l'onglet Volatilité séparé. Graphique de Volatilité Ce graphique montre comment la volatilité implicite varie en fonction du prix d'exercice de l'option. Généralement, les valeurs de volatilité les plus faibles se trouvent près du prix d'exercice, qui sont très proches de la valeur de marché actuelle de l'actif sous-jacent.

Plus le prix d'exercice est élevé par gamme doptions dachat au marché actuel, plus les traders s'attendent à un changement de prix futur plus important. La forme du graphique ressemble à un arc et s'appelle "Volatility Smile".

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gamme doptions dachat Si le volatility smile est symétrique, les participants du marché s'attendent de façon égale à ce que le prix sous-jacent augmente et diminue. Si le volatilitys smile est décalé vers la droite, comme le montre l'image ci-dessus, les participants sont plus susceptibles de gamme doptions dachat à ce que le prix de l'actif diminue.

Analyse Le Tableau des Options inclut un outil intégré d'analyse de stratégie qui permet d'analyser des positions ouvertes et de modéliser divers portefeuilles de placement. Par exemple, vous pouvez ouvrir une position virtuelle sur l'actif sous-jacent, entrer dans un contrat d'option virtuel et analyser l'efficacité d'une telle combinaison.

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Pour modéliser une situation, vous pouvez créer un portefeuille manuellement ou utiliser les modèles disponibles de stratégies d'options populaires, telles que le Long Strangle, le Bull Put Spread, le Long Gamme doptions dachat Butterfly et d'autres.

Ce sont des variables statistiques qui aident à évaluer la sensibilité du prix de l'option aux variations de divers paramètres, tels que les prix d'exercice, la volatilité, le prix actuel de l'actif sous-jacent, la date d'expiration, etc. Les Grecs vous aideront à évaluer le risque d'un changement de prix d'option défavorable basé sur les paramètres d'option.

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Le Delta mesure la sensibilité du prix de l'option par rapport aux changements du prix de l'actif sous-jacent. Il est calculé comme le rapport entre une gamme doptions dachat du prix de l'option et une variation du prix de l'actif.

Par exemple, si le Delta est de 0,5, la croissance du prix de l'actif de unités s'accompagne de la croissance de 50 unités du prix de l'option. Si le Delta est négatif, le prix de l'option diminue lorsque le prix de l'actif augmente. Le Delta est positif pour les options d'achat et négatif pour les options de vente.

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Le Gamma montre comment le Delta change lorsque le prix de l'actif sous-jacent change. Intrinsèquement, il s'agit de la dérivée seconde du prix de l'option au prix de l'actif sous-jacent. Par exemple, si le Gamma est de 0,01 et le Delta est de 0,05, alors une augmentation du prix de l'actif sous-jacent de 2 unités entraînera une augmentation du Delta de 0,02, donc le Delta sera égal à 0, Le gamma des options ayant beaucoup de temps jusqu'à l'expiration est minime.

Gamme doptions dachat gamma augmente à mesure que l'expiration approche. Le Theta montre la vitesse du changement de prix de l'option en fonction de l'expiration.

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Il est calculé comme étant le rapport entre la variation du prix de l'option et son changement de gamme doptions dachat date d'expiration.

Par exemple, si le Theta est de 0,07, alors l'option perd 0,07 de sa valeur chaque jour.

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Pour plus de commodité, la valeur Thêta est toujours négative, car elle réduit le coût de l'option. Le Vega montre comment une valeur d'option change avec le changement de la volatilité implicite.

Il est calculé comme étant le rapport entre une variation du prix de l'option et une variation de la volatilité implicite.

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Les options dont le prix d'exercice est très proche du prix actuel de l'actif ont la plus grande valeur de Vega. Ces options sont plus sensibles aux changements de la volatilité implicite. Le Vega diminue à mesure que l'expiration de l'option approche.

Les graphiques montrant les changements des Gamme doptions dachat en fonction du prix options binaires du centre de l'option sont indiqués en bas.

Utilisez les boutons de la barre d'outils ou du menu contextuel pour basculer entre les graphiques. Profit au moment de l'exercice Différentes méthodes de calcul des pertes et profits s'appliquent à chaque stratégie combinaison d'options.

Cependant, gamme doptions dachat sont calculés comme étant la différence entre les prix d'exercice ou le prix d'exercice et le prix de l'actif sous-jacent et les primes payées. Par exemple, dans le cadre de la stratégie Bear Put Spread, une option de vente avec un strike inférieur est vendue et une option de vente avec un strike plus élevé est achetée.

La stratégie est utilisée lorsque le trader s'attend à ce que le prix de l'actif sous-jacent diminue. Lors de l'exécution des obligations sur l'option de vente vendue, nous rachetons l'actif sous-jacent à un prix plus favorable - le prix d'exercice est inférieur au prix actuel.

Ainsi, notre bénéfice est la différence entre les prix d'exercice de l'option achetée et vendue. Ensuite, la formule comprend la prime payée pour les contrats d'options.

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Le prix d'une option Long est déduit, car il est payé par l'acheteur. Le prix d'une option Short est ajouté, car il est payé au vendeur. Si le prix indiqué dans cet exemple est incorrect, la perte sera égale à gamme doptions dachat différence entre la prime reçue et la prime payée.

Les prix d'exercie ne sont pas pris en compte, car les options ne sont pas exercées : une partie n'achètera pas l'actif à un prix supérieur à celui du marché et l'autre partie ne le vendra pas à un prix inférieur au prix du marché.

Créer une Stratégie Personnalisée Pour analyser votre propre stratégie de trading d'options, ajoutez les positions nécessaires à la liste. Cliquez sur "Ajouter", sélectionnez le symbole désiré et cliquez ensuite sur Buy ou Sell. Toute stratégie peut être sauvegardée pour une utilisation future.

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Cliquez sur dans la barre d'outils et spécifiez le nom de la stratégie : Les valeurs d'exercice absolues ne sont pas stockées pour préserver l'universalité. Le décalage de l'exercie central est sauvegardé à la place.

Pour charger une stratégie sauvegardée auparavant, cliquez sur dans la barre d'outils et sélectionnez-la dans la section Personnalisation : Aucune position réelle n'est ouverte pendant l'analyse d'une stratégie. Tous les calculs sont basés sur des positions virtuelles.

Modèles de Stratégies Populaires Le Tableau des Options comprend une variété de stratégies populaires, qui peuvent être testées avec un instrument financier sélectionné.

Pour appliquer une stratégie, cliquez sur dans la barre d'outils : Une liste sera affichée contenant les positions, gamme doptions dachat gamme doptions dachat être ouvertes selon cette stratégie, vous permettant d'analyser les métriques statistiques.

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